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澳门皇冠赌场:价值成长相对均衡,分析师一致预期大幅上调个股值得关注

时间:2018-5-7 14:46:05  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:值得注意的是,过去一周分析师情绪类因子表现强势,最近年度一致预期EPS1个月的变化(EPS_FY0_R1M)和最近年度一致预期EPS3个月的变化(EPS_FY0_R3M)表现在所有因子中排名前二,近期上市公司年报和一季报已经公布完毕,短期内分析师一致预期大幅上调个股是市场关注的焦...
值得注意的是,过去一周分析师情绪类因子表现强势,最近年度一致预期EPS1个月的变化(EPS_FY0_R1M)和最近年度一致预期EPS3个月的变化(EPS_FY0_R3M)表现在所有因子中排名前二,近期上市公司年报和一季报已经公布完毕,短期内分析师一致预期大幅上调个股是市场关注的焦点。
我们从选股因子超额收益来源的探讨出发,指出了因子择时理念的来源是时变的因子风险溢价,而风险溢价的波动来源于宏观经济周期的波动。 因此我们从因子选股能力跟宏观基本面及大类资产表现进行对照分析,考虑到选股因子在宏观风险暴露上的共性, 提出了基于六阶段经济周期的划分来对Barra选股因子(Leverage,EarningsYield,Growth,BookToPrice,Size,NonlinearSize)进行分类,进一步实现因子择时。整体的流程和实现细节参见我们于2018年1月2日撰写的《猎金系列十九——宏观视角下的动态多因子模型》报告。

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